Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ Q4.2023

[Quantran0211]

Bản tin ETF:

Dự báo thay đổi danh mục VNDiamond Index kỳ Q4.2023

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFIN Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục cho kỳ Q4.2023 với một số mốc thời gian đáng chú ý sau:

Ngày chốt số liệu 29/09/2023

Ngày công bố 16/10/2023

Ngày hoàn thành cơ cấu danh mục 03/11/2023

Ngày chỉ số mới có hiệu lực 06/11/2023

Trong đó, chỉ số VNDiamond sẽ thực hiện rà soát thay đổi về danh mục thành phần, trong khi các chỉ số còn lại bao gồm VN30 và VNFIN Lead chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Với số liệu ước tính vào ngày 29/09, chúng tôi dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có các thay đổi như sau:

• DHC có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về thanh khoản.

• VRE có thể được thêm vào chỉ số khi là cổ phiếu nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành Ngân hàng và Tài chính sắp xếp theo tỷ lệ FOL từ cao nhất đến thấp nhất.

• ACB và MSB có thể được nâng tỷ trọng đáng kể nhờ thanh khoản tăng giúp giới hạn trọng số theo thanh khoản (wL) tăng

Giả định với các thay đổi như trên, danh mục chỉ số mới sẽ bao gồm 17 cổ phiếu, trong đó 9 cổ phiếu thuộc nhóm ngành Ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 3 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm VFMVN DIAMOND, MAFM VNDIAMOND và BVFVN DIAMOND với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 19.758 tỷ đồng.

Riêng quỹ VFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 19.438 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã tăng 7,49% so với đầu năm, NAV tăng 18,8% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng là -1.948 tỷ đồng từ đầu năm.

Chúng tôi ước tính tỷ trọng danh mục chỉ số và giao dịch của quỹ như sau:

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813