Bản tin ETF: Dự báo thay đổi danh mục HOSE Index kỳ Q3/2023 ( NVL, PDR, SSB, SHB, BVH,...)

[Quantran0211]

Bản tin ETF:

Dự báo thay đổi danh mục HOSE Index kỳ Q3/2023

Bộ chỉ số HOSE-Index, VNX-Index cùng các chỉ số đầu tư bao gồm VNDiamond, VNFin Lead và VNFIN Select sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục trong thời gian tới với một số mốc thời gian đáng chú ý sau:

- Ngày chốt số liệu 30/06/2023

- Ngày công bố 17/07/2023

- Ngày hoàn thành cơ cấu danh mục 04/08/2023

- Ngày chỉ số mới có hiệu lực 07/08/2023

Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, bao gồm chỉ số VN30 và VNFIN Lead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFIN Select và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỷ trọng danh mục.

Dựa trên số liệu chốt ngày 30/06, chúng tôi đưa ra dự báo về danh mục các chỉ số:

1. Chỉ số VN30

• NVL có thể bị loại do cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo

• PDR có thể bị loại khỏi danh mục chỉ số do vốn hóa cổ phiếu không đủ duy trì trong top 40 trong rổ xem xét

• SSB có thể được lựa chọn vào chỉ số do đã thỏa mãn các điều kiện yêu cầu

• SHB có thể được lựa chọn vào chỉ số do đây là cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất ngoài danh mục

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm VFM VN30, SSIAM VN30, Mirae Asset VN30, và KIM VN30 với tổng tài sản ước tính là 8.930 tỷ đồng. Trong kỳ cơ cấu này, chúng tôi ước tính SSB sẽ được các quỹ trên mua vào 14 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ trọng 4,34% và SHB sẽ được các quỹ trên mua vào 19 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ trọng 2,67%, như vậy ước tính danh mục sẽ có 13 cổ phiếu Ngân hàng với tổng tỷ trọng 51,5%. Trong khi đó, sẽ có khoảng 8,8 triệu cổ phiếu NVL bị bán ra, và 2,5 triệu cổ phiếu PDR bị bán ra. Khối lượng giao dịch các cổ phiếu còn lại không đáng kể. Ước tính cụ thể như sau:

2. Chỉ số VNFIN Lead

• SSB có thể bị loại khỏi chỉ số do không thỏa mãn điều kiện về thanh khoản

• BVH có thể bị loại khỏi chỉ số do giá trị vốn hóa tự do chuyển nhượng nằm ngoài top 98% tích lũy của rổ.

Chúng tôi ước tính quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF (NAV 4.207 tỷ VND) sẽ bán 3,2 triệu cp SSB, tương đương tỷ trọng 2,1%. Ngoài ra, khối lượng BVH bán ra không đáng kể bởi cổ phiếu chỉ chiếm tỷ trọng 0,2% danh mục.

Cụ thể ước tính danh mục như sau:

Mở tài khoản Ưu đãi, Hỗ trợ giao dịch, tư vấn bám sát
Liên hệ: 097.522.8813