Jim Simons, nhà toán học và là người sáng lập nên quỹ đầu cơ định lượng thành công nhất mọi thời đại Renaissance Technologies, vừa qua đời trong ngày 10/05 ở tuổi 86.
Jim Simons, ông vua ngành quỹ đầu tư định lượng, qua đời ở tuổi 86
Jim Simons, nhà toán học và là người sáng lập nên quỹ đầu cơ định lượng thành công nhất mọi thời đại Renaissance Technologies, vừa qua đời trong ngày 10/05 ở tuổi 86.
Ông đã để lại dấu ấn vĩ đại trong lĩnh vực đầu tư, và công ty của ông, Renaissance Technologies, đã đạt được thành công vang dội trong việc tạo ra mô hình toán học và thuật toán để ra quyết định đầu tư.
| Huyền thoại đầu tư định lượng Jim Simons |
Đi đầu trong việc tạo ra các mô hình toán học và thuật toán để ra quyết định đầu tư, ông Simons để lại một thành tích đáng nể tại Renaissance Technologies và có thể sánh ngang với các huyền thoại như Warren Buffett và George Soros. Medallion Fund, quỹ hàng đầu của Renaissance Technologies, mang về hiệu suất 66%/năm trong giai đoạn 1988-2018, theo dữ liệu từ cuốn sách “The Man Who Solved the Market” (tạm dịch: “Người đàn ông giải mã được thị trường” của Gregory Zuckerman.
Simons nhận bằng cử nhân toán học tại Viện Công nghệ Massachusetts vào năm 1958 và lấy bằng Tiến sĩ toán học tại Đại học California, Berkeley ở tuổi 23. Sau đó, ở tuổi 40, bậc thầy đầu tư định lượng này đã thành lập nên tổ chức tiền thân của Renaissance vào năm 1978 sau khi ông rời bỏ học viện và quyết định thử giao dịch chứng khoán.
Không giống với hầu hết các nhà đầu tư nghiên cứu các nguyên tắc cơ bản như doanh thu, thu nhập và biên lợi nhuận để xác định giá trị của công ty, Simons hoàn toàn dựa vào hệ thống giao dịch tự động để tận dụng sự kém hiệu quả của thị trường và mẫu hình giao dịch.
“Tôi không có ý kiến gì về bất kỳ cổ phiếu nào. ... Máy tính có ý kiến của chúng và chúng tôi tuân theo chúng một cách mù quáng,” Simons nói trong cuộc phỏng vấn với CNBC vào năm 2016.
Quỹ Medallion Fund của ông đã thu về lợi nhuận hơn 100 tỷ USD từ năm 1988-2018, với tỷ suất lợi nhuận hàng năm đáng kinh ngạc là 39% (sau trừ phí). Quỹ đầu tư định lượng này đã ngừng nhận vốn mới từ năm 1993 và ông Simons chỉ cho phép nhân viên của mình đầu tư vào quỹ này từ năm 2005.
Các chiến lược đầu tư định lượng phụ thuộc vào các mô hình theo xu hướng (trend-following models) đã trở nên phổ biến ở Phố Wall kể từ khi Simons cách mạng hóa giao dịch bắt đầu từ những năm 1980. Theo ước tính từ JPMorgan, các quỹ định lượng hiện chiếm hơn 20% tổng tài sản cổ phiếu.
Theo Forbes, Simons sở hữu khối tài sản lên tới khoảng 31.4 tỷ USD vào thời điểm ông mất.
Chuyên gia đầu tư định lượng từng chủ trì khoa toán tại Đại học Stony Brook ở New York, và những đột phá toán học của ông khá hữu ích cho các lĩnh vực như lý thuyết dây (string theory), cấu trúc liên kết và vật lý vật chất ngưng tụ.
Simons và vợ đã thành lập Simons Foundation vào năm 1994 và đã quyên góp hàng tỷ đô la cho các hoạt động từ thiện, bao gồm cả những hoạt động hỗ trợ nghiên cứu toán học và khoa học. Ông đã tích cực hoạt động trong công việc tại Simons Foundation cho đến cuối đời.