PHÁI SINH - TỔNG KẾT PHIÊN 11/11/2021
Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/11/2021, các hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đồng loạt giảm điểm. Hợp đồng tương lai VN30F2111 đóng cửa ở mức 1,513.0 điểm (-1.1%); VN30F2112 đạt 1,511.2 điểm (-1.0%); VN30F2203 đạt 1,510.6 điểm (-0.9%); và VN30F2206 đạt 1,506.4 điểm (-0.6%); trong khi đó, chỉ số VN30 chốt phiên ở mức 1,514.4 điểm (-0.6%).
Basis lớn nhất giữa hợp đồng VN30F2111 và chỉ số VN30 đạt được trong phiên là 7.1 điểm, còn basis nhỏ nhất đạt -4.1 điểm, tương đương mức chênh lệch cao nhất trong phiên đạt 11.2 điểm. Kết phiên, basis hợp đồng tương lai VN30F2111 đảo chiều từ dương sang âm và đạt -1.4 điểm. Điều này cho thấy NĐT đang bi quan về triển vọng VN30-Index.
Thanh khoản thị trường phái sinh tăng so với phiên trước với tổng khối lượng giao dịch đạt 182,596 hợp đồng (+61.1%). Tổng lượng vị thế mở thị trường đạt 35,866 hợp đồng, tăng 4.5% so với cuối phiên hôm qua.
Dựa trên lý thuyết định giá Arbitrage, giá trị hợp lý (FV) cho hợp đồng tương lai VN30F2111 là 1,514.4 điểm, cao hơn 1.4 điểm so với giá thị trường. Tương tự, giá hợp lý tham khảo cho hợp đồng VN30F2112 là 1,518.7 điểm (cao hơn TT 7.5 điểm), VN30F2203 là 1,532.9 điểm (cao hơn TT 22.3 điểm), và VN30F2206 là 1,550.1 điểm (cao hơn TT 43.7 điểm).
