Chiến lược kết hợp sử dụng RSI, PSAR và mẫu hình nến Engulfing nhằm giúp nhà đầu tư nhanh chóng và chính xác phản ứng với các thay đổi giá và xác định xu hướng thị trường.
- QUY TẮC MUA
Khởi tạo vị thế mua: (Giá đóng cửa > PSAR) và (RSI > 50)
Cài đặt chiến lược:
PSAR:
-
Cột trả về: Giá trị dải dưới Psar
-
Hệ số gia tốc tối đa: 0.2
-
Hệ số gia tốc ban đầu: 0.02
-
Hệ số gia tốc: 0.02
- QUY TẮC BÁN
Khởi tạo vị thế bán: (RSI cắt xuống 50) và (Nến Engulfing < 0)
Cài đặt chiến lược:
PSAR:
-
Cột trả về: Giá trị dải dưới Psar
-
Hệ số gia tốc tối đa: 0.2
-
Hệ số gia tốc ban đầu: 0.02
-
Hệ số gia tốc: 0.02
Mẫu hình nến Engulfing: scalar: 100
Cài đặt thoát lệnh:
-
Tỉ lệ chốt lời: 15%
-
Tỉ lệ cắt lỗ: 8%
-
Trailing take profit: 9%
-
Trailing stop loss: 3%
Tóm tắt kết quả với các cổ phiếu VCI, GVR, HSG, FPT, MWG trong giai đoạn 2014 - 2024:
Tỷ lệ thắng lên tới 68% với hiệu suất ấn tượng trong các kiểm thử với nhiều mã cổ phiếu các nhóm ngành khác nhau.
Phù hợp với cổ phiếu có xu hướng rõ ràng, hiệu quả trong việc tận dụng xu hướng và động lượng thị trường.
Số lượng lệnh trung bình từ 62 - 113 trong giai đoạn 2014 - 2024 với từng cổ phiếu, cho thấy chiến lược này đã tận dụng các cơ hội mua vào và thời điểm bán ra hợp lý.
Hệ số Sharpe > 1 với các cổ phiếu kiểm thử (VCI, HSG, FPT, MWG), chiến lược đầu tư không chỉ hiệu quả về mặt sinh lợi nhuận mà còn trong việc quản trị rủi ro. Khi chỉ số này cao hơn 1, điều đó nghĩa là nhà đầu tư thu được lợi nhuận cao hơn so với mức rủi ro họ chấp nhận, đảm bảo rằng khoản đầu tư không chỉ sinh lời mà còn an toàn và bền vững.
Các bạn thường dùng chỉ báo nào để áp dụng vào chiến lược đầu tư thì nói cho mình biết thêm nhé!
Để xem thêm chi tiết về kết quả, mọi người có thể xem tại bài viết:
#QMCapital #chungkhoan #backtest #dinhluong
